<달러-원 옵션> 현물 상승 기대 약화



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 지표들이 현물의 상승 기대가 약해지는 쪽으로 움직였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물이 급락하면서 옵션시장에서도 현물의 추가 상승 기대가 약해졌다"며 "리스크리버설 '콜 오버'가 약해졌고 단기물 변동성도 떨어졌다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월부터 3개월까지는 6.95/7.3%, 6개월부터 1년까지는 7.0/7.3%였다가 이날 1개월과 2개월이 6.7/7.2%로, 3개월이 6.8/7.3%로, 6개월과 1년이 6.4/7.4%로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.3/0.6%에서 0.2/0.6%로 줄었다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.1/8.4%에서 8.25/8.5%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.6/0.9%에서 변화가 없다.

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