<달러-원 옵션> 2주짜리 1,015-1,035원 스트랭글 매도





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장에 1개월 미만으로 1천10-1천35원의 폭을 가진 스트랭글 매도세가 나오고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "전일 1천10-1천30원짜리 스트랭글 매도세가 나온 후 금일은 2주짜리 1천15-1천35원짜리 스트랭글 매도가 등장했다"며 "이는 옵션 거래자들이 달러-원 현물이 당분간 이 폭을 벗어나지 않을 것이라고 기대한다는 의미"라고 말했다. 이 딜러는 "다만 다른 아시아통화들의 리스크리버설이 '풋 오버'인 것에 비해 달러-원은 '콜 오버'"라며 "이는 현물쪽에 꾸준한 달러 수요가 있기 때문으로 보인다"고 덧붙였다. 스트랭글 옵션은 서로 다른 가격대에서 '풋 옵션'과 '콜 옵션'을 동시에 매도하는 합성 옵션이다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 6.0/6.7%, 2개월 6.3/6.9%, 3개월 6.5/6.8%, 6개월 6.65/7.5%, 1년 6.75/7.35%였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 0.2/0.6%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 8.1/8.3%였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.6/0.9%에서 0.5/0.9%로 변동했다.

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