<달러-원 옵션> 변동성, 현물 박스장세로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 박스장세로 약세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 횡보하면서 변동성이 하락했다"며 "일주일짜리 변동성이 5%대까지 떨어졌다"고 말했다. 이 딜러는 "1개월 변동성 전저점이 5.5% 정도이기 때문에 현재 레벨에서는 '숏' 보다는 저점매수가 메리트가 큰 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.0/6.7%, 2개월 6.3/6.9%, 3개월 6.5/6.8%, 6개월 6.65/7.5%, 1년 6.75/7.35%였다가 이날 각각 5.9/6.5%로, 6.2/6.6%로, 6.35/6.85%로, 6.65/7.15%로, 6.8/7.2% 등으로 내렸다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전일 0.2/0.6%에서 이날 0.3/0.6%로 올라섰다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.1/8.3%에서 7.7/8.1%로 내렸고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.5/0.9%에서 0.4/0.8%로 내렸다.

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