<달러-원 옵션> 변동성, 현물 하락으로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 하락으로 약세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "시장참가자들이 달러-원은 위쪽 리스크를 우려하는 반면 달러-엔의 경우는 아래쪽을 우려하는 대비양상을 보인다"며 "변동성도 이 방향에 따라 움직이고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "전체적으로는 현물시장이 소강상태를 보이는 것과 마찬가지로 옵션시장도 전체적으로 관망세가 짙다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.9/6.5%, 2개월 6.2/6.6%, 3개월 6.35/6.85%, 6개월 6.65/7.15%, 1년 6.8/7.2%였다가 이날 각각 5.75/6.35%로, 6.05/6.65%로, 6.3/6.9%로, 6.6/7.2%로, 6.75/7.3% 등으로 단기물 위주로 내렸다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전주 0.3/0.6%에서 0.2/0.6%로 내렸다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.7/8.1%에서 8.2/8.5%로 올랐고, 같 은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.4/0.8%에서 0.6/0.9%로 올랐다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>