<달러-원 옵션> 7일짜리 변동성 거래 4%대



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러 -원 현물의 박스장세로 약세를 지속하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물의 레인지 장세로 변동성이 약세를 보였다"며 "특히 3일이나 7일짜리 변동성이 4%대에서 거래될 정도"라고 말했다. 이 딜러는 "옵션시장의 지표대로라면 9월에는 서울환시가 계속 레인지를 벗어나지 못할 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.75/6.35%, 2개월 6.05/6.65%, 3개월 6.3/6.9%, 6개월 6.6/7.2%, 1년 6.75/7.3%였다가 이날 각각 5.9/6.3%로, 6.1/6.5%로, 6.25/6.65%로, 6.5/6.85%로, 6.75/7.05% 등으로 내렸다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전일 0.2/0.6%에서 변화가 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.2/8.5%에서 8.1/8.45%로 내렸고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.6/0.9%에서 0.5/0.8%로 내렸다.

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