<달러-원 옵션> 1개월 변동성 5%대 진입



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 5%대로 하락했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1개월 달러-원 옵션 변동성이 5.9%에서 체결됐다"며 "1천20-1천35원대의 행사가격을 가진 옵션의 경우 변동성은 대부분 매도하는 양상"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.9/6.3%, 2개월 6.1/6.5%, 3개월 6.25/6.65%, 6개월 6.5/6.85%, 1년 6.75/7.05%였다가 이날 각각 5.6/6.2%로, 5.9/6.5%로, 6.1/6.7%로, 6.4/6.85%로, 6.75/6.95% 등으로 내렸다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전일 0.2/0.6%에서 변화 가 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.1/8.45%에서 8.05/8.3%로 내렸고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.5/0.8%에서 0.4/0.7%로 내렸다.

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