<달러-원 옵션> 변동성, 약세 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 레인지 장세로 약세를 지속했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "미금리 결정을 앞두고 시장의 관심이 온통 금리쪽으로 쏠린 분위기"라며 "이 때문에 달러-원 현물시장과 마찬가지로 옵션시장에도 별다른 움직임이 전혀 없다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.6/6.2%, 2개월 5.9/6.5%, 3개월 6.1/6.7%, 6개월 6.4/6.85%, 1년 6.75/6.95%였다가 이날 각각 5.55/5.95%로, 5.9/6.3%로, 5.95/6.45%로, 6.35/6.75%로, 6.7/6.85% 등으로 내렸다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전일 0.2/0.6%에서 변화 가 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.05/8.3%에서 8.05/8.35%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.4/0.7%에서 0.5/0.8%로 상승했다.

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