<달러-원 옵션> 변동성, 일주일짜리 4.85%에 체결



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 지속하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "역외세력까지 변동성 매도에 나서면서 시장의 분위기가 약하다"며 "일주일의 경우 4.85%에 기븐(given)됐고, 한 달짜리는 5.7%에 체결됐다"고 말했다. 이는 지난 14일 한 달짜리 변동성이 6%선을 깨고 내려 5.9%에 체결된 것에서 추가 하락한 셈이다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.55/5.95%, 2개월 5.9/6.3%, 3개월 5.95/6.45%, 6개월 6.35/6.75%, 1년 6.7/6.85%였다가 이날 각각 5.55/5.85%로, 5.7/6.3%로, 5.9/6.5%로, 6.4/6.7%로, 6.5/6.85% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전일 0.2/0.6%에서 변화 가 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.05/8.35%에서 변동이 없고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.5/0.8%에서 0.4/0.8%로 내렸다.

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