<달러-원 옵션> 달러 '풋 옵션' 거래 없어



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장에 6자 회담 타결 소식에도 달러 '풋 옵션' 거래는 없는 것으로 알려졌다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "6자 회담 타결 여파에도 달러 '풋 옵션' 거래가 없이 높은 레벨의 행사가격을 가진 달러 '콜 옵션' 매도세가 나온다"며 "이는 한반도의 지정학적 리스크 완화에 대해서 시장에 별다른 신경을 쓰지 않고 있다는 것으로 해석할 수 있다"고 말했다. 이 딜러는 "현 상황에서 달러-원 현물이 박스권을 탈피하지 못한다면 옵션시장에서는 변동성 매도세가 한 차례 강해질 수 있다"며 "이럴 경우 변동성이 '갭 다운'할 여지가 있다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.55/5.85%, 2개월 5.7/6.3%, 3개월 5.9/6.5%, 6개월 6.4/6.7%, 1년 6.5/6.85%였다가 이날 각각 5.65/6.0%로, 5.95/6.25%로, 6.1/6.4%로, 6.4/6.7%로, 6.6/6.9% 등으로 단기물에서 소폭 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전주 0.2/0.6%에서 0.3/0.5%로 올라섰다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 8.05/8.35%에서 8.1/8.4%로 강세를 보였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.4/0.8%에서 0.3/0.7%로 내렸다.

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