<달러-원 옵션> 변동성, 1,030원대 가도 보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 1천30원대 진입에도 보합세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 1천30원대를 진입해도 변동성이 뜨지 않는다"며 "달러-엔도 현물이 상승하면 옵션 변동성이 하락하는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "이는 달러-원이나 달러-엔이 모두 여전히 박스장이라는 인식이 강하기 때문"이라며 "이런 분위기라면 달러-원 현물이 1천40원대나 올라서야 변동성이 강세를 보일 것"이라고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.65/6.0%, 2개월 5.95/6.25%, 3개월 6.1/6.4%, 6개월 6.4/6.7%, 1년 6.6/6.9%였다가 이날 각각 5.6/5.85%로, 5.8/6.3%로, 6.0/6.35%로, 6.0/6.45%로, 6.0/7.0% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전일 0.3/0.5%에서 0.1/0.6%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.1/8.4%에서 7.8/8.1%로 약세를 보였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.3/0.7%에서 0.3/0.6%로 내렸다.

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