<달러-원 옵션> 변동성, 약보합 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약보합세를 지속했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "옵션시장의 시각이 보통 현물시장보다 길지만 최근 같은 레인지장세가 지속하면 옵션시장도 '속수무책'"이라며 "실제 변동성 거래에 중장기 '기대'가 잘 반영되지 않는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "메이저가 아닌 해외금융사들에서 변동성 손절매도가 등장했다는 정도가 특이 사항"이라며 "최근의 옵션 시장 분위기라면 현물의 레인지장 탈피는 다음주 후반 내지 다음달 초에나 가능해 보인다"고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.6/5.85%, 2개월 5.8/6.3%, 3개월 6.0/6.35%, 6개월 6.0/6.45%, 1년 6.0/7.0%였다가 이날 각각 5.5/6.0%로, 5.75/6.15%로, 5.9/6.3%로, 6.1/6.75%로, 6.5/6.8% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전일 0.1/0.6%에서 0.3/0.5%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.8/8.1%에서 7.75/8.05%로 약세를 보였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.3/0.6%에서 0.3/0.7%로 변동했다.

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