<달러-원 옵션> 변동성, 강보합..'매도세 강해'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 상승으로 강보합세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성은 강세지만 다시 1개월짜리가 6.0%에 체결(given) 되는 등 매도세가 강하다"며 "이는 달러-원 현물의 상승을 제한적으로 보는 시각 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "다만 1개월 내의 기간으로 1천45-1천50원의 행사가격을 가진 달러 '콜 옵션' 매수세가 좀 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.5/5.9%, 2개월 5.7/6.3%, 3개월 5.9/6.4%, 6개월 6.25/6.7%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.95/6.35%로, 6.1/6.5%로, 6.05/6.45%로, 6.4/6.8%로, 6.6/7.0% 등으로 강보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버' 전주 0.3/0.5%에서 0.25/0.65%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.9/8.1%에서 8.0/8.3%로 변동했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.3/0.7%에서 0.3/0.6%로 소폭 움직였다.

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