<달러-원 옵션> 변동성, 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성이 약세를 보였다"며 "이는 시장에 강한 '뷰'가 없기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "메이저 옵션 거래은행들이 거의 거래에 나서지 않고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.95/6.35%, 2개월 6.1/6.5%, 3개월 6.05/6.45%, 6개월 6.4/6.8%, 1년 6.6/7.0%였다가 이날 각각 5.65/6.1%로, 5.85/6.35%로, 5.9/6.45%로, 6.3/6.7%로, 6.5/6.9% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.25/0.65%에서 거의 변화가 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.0/8.3%에서 7.9/8.1%로 내렸고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.3/0.6%에서 0.2/0.5%로 소폭 내렸다.

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