<달러-원 옵션> 변동성 단기물 매수세력 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 변동성이 매수세력의 등장으로 강세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "글로벌 달러 강세에 맞춰 달러-원 현물이 상승하면서 전통적인 변동성 매수세력이 등장했다"며 "또 3개월 미만으로 1천40-1천50원대의 달러 '콜 옵션' 수요도 꾸준하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.65/6.1%, 2개월 5.85/6.35%, 3개월 5.9/6.45%, 6개월 6.3/6.7%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.8/6.3%로, 5.9/6.4%로, 5.9/6.4%로, 6.3/6.7%로, 6.5/6.9% 등으로 단기물에서 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.25/0.65%에서 0.3/0.7%로 소폭 올랐다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.9/8.1%에서 8.1/8.3%로 올랐고, 같 은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.5%에서 변함이 없었다.

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