<달러-원 옵션> 장기 1,000원 '풋', 1,100원 '콜' 옵션 동시 관심



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 장기 현물 방향 전망이 엇갈리고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1년만기 장기물의 경우 1천원짜리 달러 '풋 옵션'을 사자는 쪽이 있는 반면 1천100원짜리 달러 '콜 옵션'을 매수하려는 세력도 있다"며 "이는 달러-원 현물에 대한 장기 '뷰'가 엇갈리고 있다는 증거"라고 설명했다. 이 딜러는 "단기물에서도 전망이 엇갈리고 있어 개천절 연휴가 끝나는 시점에서 다시 방향이 결정될 것 같다"고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.2/6.1%, 2개월 5.85/6.2%, 3개월 5.85/6.35%, 6개월 6.25/6.55%, 1년 6.5/6.75%였다가 이날 각각 5.55/5.85%로, 5.7/6.0%로, 5.8/6.1%로, 6.2/6.5%로, 6.5/6.8% 등으로 보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.25/0.55%에서 0.2/0.6%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.0/8.3%에서 7.9/8.2%로 변동했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.6%에서 변화가 없다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>