<달러-원 옵션> 변동성, 연휴기간 대비 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 연휴기간 대비로 하락했지만 전주대비로는 강세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "이날 달러-원 현물 움직임이 빠르지 않자 오히려 전일 한국이 휴일일 때 해외시장에서 6%를 넘어섰던 1개월 옵션 변동성이 하락했다"며 "다만 전주대비로는 강세를 보였다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.55/5.85%, 2개월 5.7/6.0%, 3개월 5.8/6.1%, 6개월 6.2/6.5%, 1년 6.5/6.8%였다가 이날 각각 5.7/6.2%로, 5.8/6.3%로, 5.95/6.35%로, 6.25/6.6%로, 6.4/6.75% 등으로 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.2/0.6%에서 0.25/0.65%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.9/8.2%에서 8.2/8.5%로 상승했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.2/0.6%에서 0.1/0.6%로 내렸다.

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