<달러-원 옵션> 변동성, 현물 레인지 기대로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 레인지 기대로 약세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 레인지 장세를 보이면서 1개월 변동성이 5.5%까지 하락했다"며 "현물이 상승하지 못한 여파가 옵션 거래자들의 변동성 매도세를 불러일으키고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.6/6.1%, 2개월 5.7/6.2%, 3개월 5.8/6.3%, 6개월 6.1/6.6%, 1년 6.35/6.75%였다가 이날 각각 5.3/5.7%로, 5.5/5.8%로, 5.5/5.9%로, 6.05/6.55%로, 6.3/6.7% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.25/0.65%에서 0.2/0.6%로 내렸다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.1/8.4%에서 7.95/8.25%로 내렸고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.6%로 변동이 없었다.

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