<달러-원 옵션> 2달 1,025-1,058원 스트랭글 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장에 2개월짜리 1천25-1천58원의 스트랭글 거래가 있었다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "2달짜리로 1천25원에서 달러 '풋 옵션'을 팔고, 1천58원에서 '콜 옵션'도 파는 스트랭글 거래가 있었다"며 "이 거래를 통해 시장을 보면 시장은 이 레인지에서 한 동안 달러-원 현물이 갇힐 것으로 기대하고 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.3/5.7%, 2개월 5.5/5.8%, 3개월 5.5/5.9%, 6개월 6.05/6.55%, 1년 6.3/6.7%였다가 이날 각각 5.4/5.8%로, 5.4/5.9%로, 5.5/6.0%로, 6.0/6.5%로, 6.25/6.75% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.2/0.6%에서 0.2/0.5%로 내렸다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.95/8.25%에서 8.0/8.2%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.6%로 변동이 없었다.

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