<달러-원 옵션> 1주일 변동성 5%대로 반등



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 강세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1주일짜리 변동성이 4%대에서 5%대로 올라서는 등 단기물을 중심으로 소극적인 매수세가 나타나고 있다"며 "하지만 시장의 선행지표라고 해석할 수 있는 거래는 없는 셈"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.35/5.85%, 2개월 5.45/5.95%, 3개월 5.55/6.05%, 6개월 6.0/6.5%, 1년 6.3/6.8%였다가 이날 각각 5.5/6.0%로, 5.6/6.05%로, 5.7/6.1%로, 6.05/6.5%로, 6.35/6.85% 등으로 상승했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 0.25/0.6%에서 0.25/0.65%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.9/8.2%에서 7.8/8.1%로 변동했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.6%로 변동이 없었다.

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