<달러-원 옵션> 1개월 변동성 6%대로 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 6%대로 강세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1개월짜리 변동성이 드디어 6.0%에 거래되고 리스크리버설(R/R)의 경우도 매수세가 나오고 있다"며 "전체적으로 달러-원의 추가 상승 분위기가 잡히고 있는 양상"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.5/6.0%, 2개월 5.6/6.05%, 3개월 5.7/6.1%, 6개월 6.05/6.5%, 1년 6.35/6.85%였다가 이날 각각 5.9/6.3%로, 5.8/6.3%로, 5.7/6.2%로, 6.4/6.6%로, 6.4/6.9% 등으로 상승했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.25/0.65%에서 0.3/0.8%로 올랐다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.8/8.1%에서 7.75/8.0%로 변동이 거의 없고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.6%에서 0.2/0.5%로 변화가 미미하다.

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