<달러-원 옵션> 변동성 약세에도 대량거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 거래가 활발하게 이뤄지고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성은 다시 떨어졌으나 현물의 추가 상승기대 세력과 정체를 전망하는 쪽과 공방이 치열하게 일어나고 있다"며 "이 때문에 거래가 무척 활발하게 일어나고 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.0/6.4%, 2개월 6.1/6.4%, 3개월 6.1/6.35%, 6개월 6.35/6.65%, 1년 6.55/6.8%였다가 이날 각각 5.8/6.0%로, 5.8/6.2%로, 5.85/6.25%로, 6.1/6.5%로, 6.45/6.85% 등으로 하락했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.4/0.8%에서 0.3/0.7%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.8/8.1%에서 8.0/8.3%로 소폭 올랐 고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.2/0.5%에서 0.3/0.6%로 소폭 움직였다.

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