<달러-원 옵션> 변동성, 현물 상승으로 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 상승으로 강세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "아주 공격적인 변동성 매수세는 아니지만 꾸준히 매수가 등장하고 있다"며 "하지만 달러-엔 현물이 115엔대로 진입했음에도 달러-엔 옵션 변동성이 꿈쩍하지 않고 있는 것은 지켜볼 문제"라고 말했다. 이 딜러는 "현물이 전고점인 1천56원대를 테스트할 가능성을 보이고 있다"며 "달러-원에서 달러 '콜 옵션' 수요도 계속해서 나오고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.8/6.0%, 2개월 5.8/6.2%, 3개월 5.85/6.25%, 6개월 6.1/6.5%, 1년 6.45/6.85%였다가 이날 각각 6.0/6.4%로, 6.1/6.4%로, 6.15/6.4%로, 6.2/6.7%로, 6.45/6.95% 등으로 올랐다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.7%에서 0.4/0.7%로 비드쪽이 올랐다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.0/8.3% 그대로고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.3/0.6%에서 0.2/0.4%로 약해졌다.

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