<달러-원 옵션> 변동성, 보합..'현물 상승 기대 약해'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 보합세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 전고점에 다가섰지만 옵션 변동성은 보합이거나 오히려 약세"라며 "이는 달러-원 현물의 추가 상승에 대한 기대가 약하기 때문"이라고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔의 경우는 여전히 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.0/6.4%, 2개월 6.1/6.4%, 3개월 6.15/6.4%, 6개월 6.2/6.7%, 1년 6.45/6.95%였다가 이날 각각 6.0/6.4%로, 6.0/6.4%로, 6.0/6.4%로, 6.3/6.7%로, 6.5/6.9% 등으로 보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.4/0.7%에서 0.35/0.65%로 약해졌다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.0/8.3%에서 8.05/8.45%로 거의 변화가 없고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.4%에서 0.0/0.5%로 움직였다.

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