<달러-원 옵션> 10월중 현물 전고점 테스트 기대



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 현물이 10월중 현물의 전고점을 테스트할 것을 기대하는 거래가 등장하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "옵션시장에서 해외세력의 변동성 매수세가 강하지는 않지만 이어지고 있다"며 "이는 현물의 점진적인 상승 기대 때문으로 보인다"고 설명했다. 이 딜러는 이에 따라 "1천60원대의 행사가격을 가진 1주일짜리나 1개월 미만의 달러 '콜 옵션'이 거래되고 있다"며 "이 거래는 10월중으로 달러-원이 전고점을 테스트할 것이라는 거래자들의 전망이 녹아있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.0/6.4%, 2개월 6.0/6.4%, 3개월 6.0/6.4 %, 6개월 6.3/6.7%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 6.35/6.75%로, 6.35/6.75%로, 6.35/6.75%, 6.5/6.9%로, 6.5/7.0% 등으로 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.35/0.65%에서 0.5/0.9%로 상승했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.05/8.45%에서 8.3/8.5%로 강세를 보였다가, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.0/0.5%에서 0.0/0.4%로 움직였다.

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