<달러-원 옵션> 단기 변동성, 현물 하락으로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 현물의 하락으로 약세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성이 약세를 보이고 있으나 현물의 상승 기조는 여전히 살아있다고 참가자들은 인식하고 있다"며 "달러-원 옵션 R/R이 다른 아시아통화들과 달리 '콜 오버'"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.35/6.75%, 2개월 6.35/6.75%, 3개월 6.35/ 6.75%, 6개월 6.5/6.9%로, 1년 6.5/7.0%에서 각각 6.2/6.7%로, 6.2/6.7%로, 6.25/6.75%로, 6.3/6.8%로, 6.5/7.0% 등으로 약세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.5/0.9%에서 0.4/0.9%로 거의 변화가 없었다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.3/8.5%에서 7.9/8.1%로 하락했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.0/0.4%에서 0.0/0.5%로 움직였다.

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