<달러-원 옵션> 1주 변동성 6% 후반으로 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 1주짜리 변동성이 6% 후반으로 올라섰다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "2주 전만 해도 4% 머물던 1주일 만기 옵션 변동성이 6% 후반으로 올라서 7%대 진입을 코 앞에 두고 있다"며 "이는 달러-원 현물이 1천70원선까지 상승할 수 있는 시장의 기대를 나타낸다"고 말했다. 이 딜러는 "아직도 연말 환율을 1천원선에 맞추고 있는 골드만삭스나 리먼브라더스 같은 해외 투자은행들이 최근 달러-원 현물의 상승세에 따라 앞으로 환율 전망 을 수정할지가 관심사"라고 지적했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.2/6.7%, 2개월 6.2/6.7%, 3개월 6.25/6.75%, 6개월 6.3/6.8%, 1년 6.5/7.0%였다가 이날 각각 6.5/6.9%로, 6.35/6.95%로, 6.35/6.95%로, 6.45/6.95%로, 6.65/7.15% 등으로 강세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.4/0.9%에서 0.6/0.9%로 매수쪽이 상승했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.9/8.1%에서 8.0/8.3%로 올랐고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.0/0.5%에서 0.1/0.4%로 움직였다.

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