<달러-원 옵션> 변동성, 현물 하락으로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "변동성이 한때 상승했다가 약세로 돌아섰다"며 "하이닉스 관련 달러 공급 부담으로 현물의 조정 기대감이 큰 상황"이라고 설명했다. 이 딜러는 "다만 현물의 상승 기대는 여전하다"며 "다만 속도면에서 주춤해진 것 뿐"이라고 지적했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.5/6.9%, 2개월 6.35/6.95%, 3개월 6.35/6.95%, 6개월 6.45/6.95%, 1년 6.65/7.15%였다가 이날 각각 6.0/6.5%로, 6.05/6.55%로, 6.15/6.65%로, 6.3/6.75%로, 6.6/6.7% 등으로 하락했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.6/0.9%에서 0.45/0.85%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.0/8.3%에서 7.8/8.1%로 내렸고, 같 은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.4%에서 0.0/0.5%로 움직였다.

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