<달러-원 옵션> 변동성, 전일 반등폭 반납





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 전일 반등폭을 반납했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "하이닉스 물량 때문에 현물 상승이 제한적이라는 점에서 변동성이 하락했으나 리스크리버설을 사는 세력은 꾸준하다"며 "이는 달러-원 현물의 추가 상승을 모색하는 거래로 보인다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 6.15/6.65%, 2개월 6.05/6.65%, 3개월 6.05/6.65%, 6개월 6.3/6.8%, 1년 6.55/7.05%였다가 이날 각각 5.75/6.25%로, 5.9/6.3%로, 6.1/6.6%로, 6.25/6.75%로, 6.5/7.0% 등으로 내렸다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.35/0.75%에서 0.3/0.7%로 낮아졌다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.75/7.9%에서 7.7/8.0%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.0/0.5%에서 0.1/0.5%로 움직였다.

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