<달러-원 옵션> 변동성 정체..'관망'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 31일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 거래자들의 관망세로 정체됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 좁은 레벨에서 움직이면서 달러-원 옵션시장의 변동성도 움직임이 없다"며 "시장에는 관망세가 계속되고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.75/6.25%, 2개월 5.9/6.3%, 3개월 6.1/6.6%, 6개월 6.25/6.75%, 1년 6.5/7.0%였다가 이날 각각 5.9/6.2%로, 5.9/6.5%로, 6.05/6.5%로, 6.25/6.75%로, 6.45/6.95% 등으로 별다른 변동을 보이지 않았다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.3/0.7%에서 0.3/0.75%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.7/8.0%에서 변동이 없었고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.5%에서 0.2/0.6%로 커졌다.

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