<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 속등에도 '무덤덤'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔 속등에도 무덤덤했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔 현물이 116엔대 안착을 했음에도 달러-엔 옵션 변동성이 거의 변화가 없고 리스크리버설(R/R)도 여전히 '풋 오버'"라며 "이 때문에 아시아통화 전체 옵션시장에 거래가 활발하지 않다"고 말했다. 이 딜러는 "달러-원 현물이나 옵션 변동성이 커지려면 달러-엔 옵션 움직임을 더 확인해야 할 것"이라며 "이날은 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 등 많은 동남아시아가 휴장인 여파도 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.9/6.2%, 2개월 5.9/6.5%, 3개월 6.05/6.5%, 6개월 6.25/6.75%, 1년 6.45/6.95%였다가 이날 각각 5.8/6.2%로, 5.85/6.5%로, 5.95/6.5%로, 6.3/6.7%로, 6.5/6.9% 등으로 매수호가 쪽에서 약보합세를 보였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.75%에서 0.4/0.7%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.7/8.0%에서 7.85/8.1% 변동이 없었고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.6%에서 0.0/0.5%로 줄었다.

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