<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 상승 지속에도 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔의 상승세 지속에도 정체됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-엔이 117엔 상승시도를 하지만 달러-엔 옵션 변동성이 별로 오르지 않은 데다 리스크리버설(R/R)도 여전히 달러 '풋 오버'"라며 "이 여파가 아시아통화 전반에 있다"고 말했다. 이 딜러는 "미금리인상 여파가 아시아환시에서는 별다른 영향이 없는 분위기"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.8/6.2%, 2개월 5.85/6.5%, 3개월 5.95/6.5%, 6개월 6.3/6.7%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.75/6.3%로, 5.8/6.35%, 6.0/6.5%로, 6.25/6.7%로, 6.5/6.9% 등으로 전체적으로 소폭 변동했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.4/0.7%에서 움직임이 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.85/8.1%에서 7.7/8.0%로 내렸고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.0/0.5%에서 0.1/0.4%로 움직였다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>