<달러-원 옵션> 1주일 변동성, 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 1주일짜리 변동성이 상승했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "전체적으로 공격적인 변동성 매수세는 없는 가운데 1주일짜리 변동성의 상승이 두드러진다"며 "1주일 변동성이 5% 초반에서 5.7/6.2%까지 올라섰다"고 말했다. 이 딜러는 "옵션거래자들이 현물시장에서 달러-원의 상승 분위기를 확인하려는 양상"이라며 "다만 달러-엔의 경우는 현물의 117엔대 상승에도 옵션쪽 지표들이 무덤덤하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.75/6.3%, 2개월 5.8/6.35%, 3개월 6.0/6.5%, 6개월 6.25/6.7%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.65/6.15%로, 5.85/6.35%로, 6.0/6.4%로, 6.25/6.7%로, 6.5/6.8% 등으로 전체적으로 소폭 변동했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.4/0.7%에서 움 직임이 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.7/8.0%에서 7.85/8.05% 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.4%에서 0.1/0.5%로 변동했다.

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