<달러-원 옵션> 1주일 변동성, 이틀동안 1% 넘게 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 1주일짜리 변동 성이 하이닉스 부담 해소로 상승하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1주일 변동성이 전전일 5% 초반에서 전일 5.7/6.2%까지 올라선 후 이날 6.35%까지 추가 상승했다"며 "하이닉스 부담 해소와 당국의 구두개입으로 점차 단기 변동성 증가 기대가 커지고 있다"고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔 현물이 117엔대로 올라섰음에도 옵션 변동성이 변화가 없는 것은 미스테리"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.65/6.15%, 2개월 5.85/6.35%, 3개월 6.0/6.4%, 6개월 6.25/6.7%, 1년 6.5/6.8%였다가 이날 각각 6.0/6.35%로, 5.8/6.25%로, 6.0/6.4%로, 6.25/6.7%로, 6.5/7.0% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.4/0.7%에서 움 직임이 없다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.85/8.05%에서 7.7/8.0%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.5%에서 변동이 없다.

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