<달러-원 옵션> 변동성, 단기-상승.장기-미지근



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 장단기별로 차별화를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 현물이 1천50원대 진입하면서 옵션 변동성이 3개월 이하에서는 상승세를 보였다"며 "하지만 6개월과 1년물은 꿈쩍을 하지 않고 있어 중장기 전망은 변동이 없는 것 같다"고 말했다. 이 딜러는 "달러-엔도 단기 변동성은 올랐으나 리스크리버설(R/R)은 변화가 없다"며 "이 때문에 변동성 매수세가 꾸준하나 급하지 않다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.0/6.35%, 2개월 5.8/6.25%, 3개월 6.0/6.4%, 6개월 6.25/6.7%, 1년 6.5/7.0%였다가 이날 각각 6.1/6.7%로, 6.1/6.8%로, 6.2/6.8%로, 6.4/6.85%로, 6.5/7.05% 등으로 상승했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.4/0.7%에서 0.4/0.9%로 상승했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.7/8.0%에서 8.05/8.3%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.5%에서 변동이 없다.

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