<달러-원 옵션> 변동성, 현물 하락 속 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 정체됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "아시아 통화 옵션 변동성 대부분이 하락하고 있다"며 "달러-엔, 달러-원 현물이 모두 위아래 방향을 못 잡고 있는 여파 같다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.75/6.4%, 2개월 5.8/6.45%, 3개월 6.0/6.5%, 6개월 6.25/6.75%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.8/6.2%로, 5.9/6.2%로, 6.0/6.3%로, 6.25/6.5%로, 6.5/6.9% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.4/0.8%에서 0.4/0.7%로 내렸다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.45/7.75%에서 7.5/7.75%로 거의 움직이지 않았고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.0/0.5%에서 0.1/0.5%로 변동했다.

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