<달러-원 옵션> 변동성, 연중 저점 수준으로 접근



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 연중 저점수즌으로 다가가고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "현물에 특징없는 장세가 지속하면서 변동성이 살아나지 못하고 있다"며 "1개월 옵션이 연중 저점 수준인 5.2-5.5%에 근접하고 있다"고 전했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.8/6.2%, 2개월 5.9/6.2%, 3개월 6.0/6.3%, 6개월 6.25/6.5%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.65/6.15%로, 5.75/6.3%로, 5.85/6.3%로, 6.2/6.6%로, 6.4/6.9% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.4/0.7%에서 0.4/0.75%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.5/7.75%에서 7.75/8.0%로 변동했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.1/0.5%에서 변동이 없었다.

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