<달러-원 옵션> 2개월 1,060원 달러 '콜 옵션' 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장에 2개월만기 1천60원짜리 달러 '콜 옵션' 매도세가 등장했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "역외쪽에서 1천60원짜리 행사가격을 가진 2개월만기 달러 '콜 옵션' 매도세가 등장했다"며 "달러-엔 현물은 오르는 데도 달러-원은 못 오르는 현상이 강해지고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.65/6.15%, 2개월 5.75/6.3%, 3개월 5.85/ 6.3%, 6개월 6.2/6.6%, 1년 6.4/6.9%였다가 이날 각각 5.7/6.2%로, 5.8/6.2%로, 5.9/6.3%로, 6.2/6.55%로, 6.5/6.85% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.4/0.75%에서 0.3/0.6%로 내렸다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.75/8.0%에서 7.8/8.1%로 변동했고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.5%에서 0.0/0.5%로 소폭 움직였다.

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