<달러-원 옵션> '신규 포지션 구축 움직임 없어'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장이 정체장을 보이고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "특징 없는 정체장을 지속하고 있다"며 "달러-원 현물이 1천30원선에서 더 빠질 것으로 생각하면 1개월 옵션 변동성이 움직였을 것"이라고 말했다. 이 딜러는 "일단 시장은 달러-원이 1천30원선 수준에서 막힐 것으로 예상하고 있다"며 "신규 포지션 구축 움직임이 없다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.7/6.2%, 2개월 5.8/6.2%, 3개월 5.9/6.3%, 6개월 6.2/6.55%, 1년 6.5/6.85%였다가 이날 각각 5.75/6.05%로, 5.8/6.1%로, 5.9/6.2%로, 6.25/6.75%로, 6.5/6.85% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.6%에서 0.3/0.65%로 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.8/8.1%에서 변동이 없었고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.0/0.5%에서 0.1/0.4%로 소폭 움직였다.

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