<달러-원 옵션> 1050원 달러 '콜 옵션' 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장에 1천50원대의 행사가격을 가진 달러 '콜 옵션' 매도세가 등장했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "이틀전 2개월짜리 1천60원 달러 '콜 옵션' 매도세가 등장한 데 이어 오늘은 1천50원에서 1천55원 사이의 달러 '콜 옵션' 매도가 나타났다"며 "이외에 시장 전체적으로는 거의 거래가 없는 상황"이라고 말했다. 이 딜러는 "옵션 변동성이 거의 연중 저점 수준으로 내려왔기 때문에 가파르게 변동성이 더 내려가는 것은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.75/6.05%, 2개월 5.8/6.1%, 3개월 5.9/6.2%, 6개월 6.25/6.75%, 1년 6.5/6.85%였다가 이날 각각 5.65/6.15%로, 5.7/6.2%로, 5.85/6.25%로, 6.3/6.7%로, 6.55/6.85% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.65%에서 0.35/0.75%로 올랐다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.8/8.1%에서 7.7/8.0%로 거의 변동이 없었고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.4%에서 0.1/0.5%로 움직였다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>