<달러-원 옵션> 변동성, 약세 분위기 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 지속했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "거래가 전체적으로 활발하지 않은 가운데 변동성 약세가 진행 중"이라며 "아직 위안화 관련 긴장감이 남아있는 편"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.65/6.15%, 2개월 5.7/6.2%, 3개월 5.85/6.25%, 6개월 6.3/6.7%, 1년 6.55/6.85%였다가 이날 각각 5.65/6.0%로, 5.8/6.2%로, 5.9/6.3%로, 6.2/6.6%로, 6.5/6.9% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.35/0.75%에서 0.3/0.7%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.7/8.0%에서 7.65/7.9%로 거의 변동 이 없었고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.5%에서 변화가 없었다.

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