<달러-원 옵션> 변동성, 현물 박스양상으로 보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 박스양상으로 보합세를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "해외 옵션시장에 특이할 만한 상황이 없는 정체장이 지속하고 있다"며 "달러-원 현물 움직임이 옵션시장 참가자들에게 인상적이지 못하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 5.65/6.0%, 2개월 5.8/6.2%, 3개월 5.9/6.3%, 6개월 6.2/6.6%, 1년 6.5/6.9%였다가 이날 각각 5.6/5.95%로, 5.7/6.1%로, 5.8/6.2%로, 6.15/6.6%로, 6.4/6.85% 등으로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.3/0.7%에서 0.35/0.75%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.65/7.9%에서 7.9/8.1%로 올라섰고 , 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전주 0.1/0.5%에서 변화가 없었다.

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