<달러-원 옵션> 1개월 변동성, 연중 저점 테스트



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 연중 저점 테스트에 나서고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "지금 현물이 박스양상을 보이는 데다 지금부터 한달 후가 크리스마스와 연말이 이어지는 연휴여서 1개월 변동성이 연중 저점인 5.2%를 하향테스트할 것으로 보인다"며 "옵션시장에서는 초단기 리스크만 헤지하려는 모습이 뚜렷하다"고 말했다. 이 딜러는 "6개월 이상 장기물의 경우는 1천80원짜리 '콜 옵션'도 있고 1천원짜리 '풋 옵션'도 있는 등 양방향 모두 시장에 거래의사가 나오고 있다"며 "하지만 거래가 활발하지는 않다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 5.35/5.75%, 2개월 5.5/5.9%, 3개월 5.7/6.1%, 6개월 6.1/6.4%, 1년 6.4/6.7%였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 0.3/0.55%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 7.5/7.85%였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 0.2/0.6%였다.

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