<달러-원 옵션> 변동성, 현물 1,040원대 진입에도 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 1천40원대 진입에도 정체를 보였다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "달러-원 옵션의 리스크리버설(R/R) 매도세가 나오는 것 외에 큰 변화가 없다"며 "여전히 초단기 리스크를 메우려는 거래가 조금 있을 뿐"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.35/5.75%, 2개월 5.5/5.9%, 3개월 5.7/6.1%, 6개월 6.1/6.4%, 1년 6.4/6.7%였다가 이날 각각 5.3/5.7%로, 5.55/5.95%로, 5.75/6.05%로, 6.1/6.3%로, 6.45/6.75%로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.55%에서 0.35/0.55%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.5/7.85%였다가 7.7/7.9%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.6%에서 움직이지 않았다.

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