<달러-원 옵션> 실망매물로 리스크리버설 '콜 오버' 축소



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설 '콜 오버'가 축소되고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "올해 중간값으로 0.7%까지 체결됐던 달러-원 옵션의 리스크리버설 '콜 오버'가 최근 매도세를 맞아 하락하고 있다"며 "시장참가자들이 달러-원 상승실패에 대한 실망으로 리스크리버설 포지션을 중립으로 만드는 양상"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.0/5.5%, 2개월 5.2/5.7%, 3개월 5.5/6.0%, 6개월 5.95/6.45%, 1년 6.3/6.8%였다가 이날 각각 5.1/5.4%로, 5.4/5.6%로, 5.5/5.85%로, 6.0/6.25%로, 6.45/6.55%로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.55%에서 0.3/0.45%로 소폭 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.5/7.9%에서 7.65/7.9%로 움직였고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.6%에서 0.1/0.5%로 변동했다.

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