<달러-원 옵션> 1개월 변동성이 1주보다 낮아



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 만기 변동성이 연중 저점을 호가상으로 깨고 내려 1주짜리 변동성 보다 낮은 상태다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1개월 변동성이 체결은 안 됐지만 호가상으로 연중 저점인 5.2%를 깨고 내렸다"며 "1주일 변동성이 5.0/6.0%에 거래되면서 1개월 변동성보다 높아졌다"고 전했다. 이 딜러는 "앞으로 1개월후가 연말과 연초가 겹치는 시기여서 1개월 변동성의 매력도가 많이 떨어졌다"며 "달러-원 옵션의 '콜 오버' 리스크리버설 매도세는 계속되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 5.1/5.4%, 2개월 5.4/5.6%, 3개월 5.5/5.85%, 6개월 6.0/6.25%, 1년 6.45/6.55%에서 각각 4.85/5.4%로, 5.1/5.6%로, 5.45/5.85%로, 5.55/6.25%로, 6.4/6.6%로 하락했다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.45%에서 0.25/0.5%로 소폭 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.65/7.9%에서 변화가 없고, 같은기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.1/0.5%에서 0.2/0.5%로 소폭 변동했다.

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