<달러-원 옵션> 1,020원 '풋'.1,050원 '콜' 모두 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장에서는 1주에서 2주짜리 만기의 1천20-1천30원 달러 '풋 옵션'과 1천40-1천50원의 달러 '콜 옵션' 매도세가 동시에 등장하고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "이같은 양상은 초단기적으로 달러-원이 좁게 1천30-1천40원의 폭을 넘어서지 못할 것이라는 시장 기대가 크기 때문"이라고 설명했다. 이 딜러는 "또 한 가지 주목할 것은 달러-엔 현물이 120엔대로 진입했음에도 달러-엔 옵션 변동성이 꿈쩍하지를 않는 데다 리스크리버설(R/R)여전히 '풋 오버'인 것"이라며 "여전히 시장에는 중장기 달러 약세 전망이 강한 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 4.85/5.4%, 2개월 5.1/5.6%, 3개월 5.45/5.85%, 6개월 5.55/6.25%, 1년 6.4/6.6%였다가 이날 각각 4.8/5.3%로, 5.2/5.7%로, 5.35/5.85%로, 5.85/6.35%로, 6.35/6.85%로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.25/0.5%에서 0.3/0.5%로 소폭 움직였다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.65/7.9%에서 7.6/7.85% 약간 변화를 보였고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.2/0.5%에서 0.3/0.5%로 소폭 변동했다.

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