<달러-원 옵션> 1,040원 달러 '콜' 매도



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장에서 1천40원의 행사가격을 가진 달러 '콜 옵션' 매도세가 등장했다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1천40원 행사가격을 가진 달러 콜 옵션이 5천만달러 정도 거래됐다"며 "달러-원 현물의 레인지 인식이 더 견고해지는 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "1개월 변동성이 4.8%에 거래되면서 공식적으로 5.0%선을 깨고 내렸다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 4.6/5.0%, 2개월 4.95/5.35%, 3개월 5.25/5.65%, 6개월 5.85/6.15%, 1년 6.35/6.55%였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 0.3/0.4%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 7.65/7.9%였고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 0.2/0.4%를 나타냈다.

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