<달러-원 옵션> 변동성, 저점 어디인가



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 4.6%에 거래돼, 4%대로 완전히 접어들었다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "1개월 변동성이 4%대로 완전히 접어들어서앞으로 저점이 어디가 될 것인가가 시장에 화두"라며 "이같은 변동성 위축 양상은 아시아통화에 일반적인 양상"이라고 말했다. 이 딜러는 "달러-원 변동성이 하락하면서 엔-원, 호주달러-싱가포르달러 등의 '크로스' 옵션이 시장에 더 주목을 받고 있다"며 "엔-원 1개월 변동성이 6~7%에 달하고 있어 달러-원보다 상당히 높은 편"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 4.6/5.0%, 2개월 4.95/5.35%, 3개월 5.25/5.65%, 6개월 5.85/6.15%, 1년 6.35/6.55%였다가 이날 각각 4.35/4.85%로, 4.8/5.3%로, 5.0/5.5%로, 5.75/6.0%로, 6.2/6.55%로 움직였다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전일 0.3/0.4%에서 0.2/0.4%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 7.65/7.9%에서 7.7/7.9%로 움직였고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 0.2/0.4%에서 변화가 없다.

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