<달러-원 옵션> 1개월 변동성 4.4%까지 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 변동성이 4.4%까지 하락해서 체결됐다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "이번주까지 달러-원 현물에 큰 변화가 없다면 1개월 변동성이 4%선도 깨고 내릴 수 있다"며 "이러면 원화가 싱가포르 달러화나 타이완 달러화처럼 2-3%대 변동성을 가진 통화가 될 것"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 4.25/4.5%, 2개월 4.8/4.95%, 3개월 5.15/5.5%, 6개월 5.7/6.2%, 1년 6.2/6.7%였다가 이날 각각 4.2/4.6%로, 4.6/5.1%로, 5.0/5.6%로, 5.7/6.15%로, 6.2/6.5%로 내렸다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 '콜 오버'로 전주 0.2/0.4%에서 0.15/0.45%로 변동했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전주 7.8/8.1%에서 7.9/8.2%로 움직였고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 0.3/0.5%에서 변동이 없다.

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