<달러-원 옵션> 1개월 R/R, '콜 오버'에서 '중립'으로



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 해외 달러-원 옵션시장의 1개월 25% 델타 리스크리버설(R/R)이 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아서 '풋 오버'로 전환될 기미를 보이고 있다. 이날 시중은행의 한 옵션딜러는 "해외투자은행들이 발빠르게 달러 매도로 돌아서는 것을 보면 시장 분위기가 심상치 않다"며 "달러-원 현물의 낙폭이 얼마 되지 않는데도 불구하고 1개월 R/R이 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아서 '풋 오버'기미를 보이고 있다"고 설명했다. 이 딜러는 "오늘 시장에서 인기있는 옵션은 1천15원 행사가격을 가진 달러 '풋 옵션'"이라며 "내년 1월이 아니라 벌써부터 이런 양상이면 내년에는 갈 길이 더 멀다는 생각이 든다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전일 1개월 4.2/4.75%, 2개월 4.55/5.25%, 3개월 4.95/5.65%, 6개월 5.65/6.1%, 1년 6.1/6.6%였다가 이날 각각 4.75/5.25%로, 5.0/5.4%로, 5.2/5.6%로, 5.8/6.2%로, 6.3/6.6%로 높아졌다. 달러-원 옵션의 1개월 만기 25% 델타 R/R은 전일 '콜 오버' 0.15/0.45%에서 '중립(par)'으로 변했다. 달러-엔 옵션 변동성은 1개월 만기가 전일 8.1/8.3%에서 8.0/8.4%로 상승했고, 같은 기간 R/R의 '풋 오버'는 전일 0.3/0.5%에서 0.4/0.8%로 올랐다.

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